国家外汇管理局综合司关于调整银行结售汇综合头寸统计报表及报送方式的通知

国家外币监督局各省、自治市、直辖市市人民政府、外币监督部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局,柴纳外币选定的堆积:

为较远的改良堆积结售汇综合头寸日记和大额结售汇行业统计资料任务,以下告发如次:

一、由于外币进出测量部的需求,国家外币监督局确定调准结售汇综合头寸日记体式(附件1、2)。

二、调准表明的需求,国家外币监督局对结售汇综合头寸零碎举行了晋级。新释放结售汇综合头寸零碎仍经过国家外币监督局应用服务平台(略语ASOne)报

送。内容,外币局的地址是:,堆积采访地址是:http:

//asone.safe:9101/asone/。零碎使用方法详见ASOne平台主页“经用下载”纵队“结售汇综合头寸零碎用户使用手册”。

三、新释放结售汇综合头寸零碎上部位任务分为两个阶段举行:

(1)3 – 9个月,2012年8月20日,新释放结售汇综合头寸零碎举行试运转。同时,堆积依然经过旧版结售汇综合头寸零碎向外币局顺从正式创纪录的。堆积应

同时在新释放结售汇综合头寸零碎中顺从实足2个行业日的创纪录的,确保创纪录的可以发送到零碎的新释放本。,虽然创纪录的只作为测得结果创纪录的监督来监督。。

(二)自2012年9月4日(顺从9月3日的结售汇综合头寸创纪录的)起,新释放结售汇综合头寸零碎正式运转,旧版结售汇综合头寸零碎封闭,堆积不得已经过新释放。

售汇综合头寸零碎向外币局顺从创纪录的。新释放结售汇综合头寸零碎启用后,堆积不再经过副本方法顺从《结售汇综合头寸日日记》。

四、堆积结售汇综合头寸和大额结售汇行业的静止规定性请,仍比照《国家外币监督局在流行切中要害堆积结售汇综合头寸监督使担忧成绩的告发》(汇发[2010]56号)完成。

五、分局、外币监督部门接到告发。,应即时向向心性支店在本人的jurisdi、使分支与城市商业堆积、郊野商业堆积、郊野联合工作银行家的职业机构、外资堆积。

完成切中要害成绩,请即时触点国家外币监督局。。

事情遭受触点工具:010-68402271、68402313;

技术遭受工具:010-68402220。

附件:1. ( 堆积)结售汇综合头寸日日记

2. ( 堆积)大额外币行业统计资料

2012年8月10日

相互关系消息:

附件1: ( 堆积)结售汇综合头寸日日记

附件2: ( 堆积)大额外币行业统计资料

附件1:

( 堆积)结售汇综合头寸日日记

年 月 日

单位:数千

项 目 失调 结算/贿赂 交易/交易

上一日结售汇综合头寸 (1)

当天向客户交易外币 (2)

当天外币行业 (3)

当天堆积同性点播外币行业 (4)

在同一天到晚,客户的远期和约。 (5)

当天堆积同性远期外币行业 (6)

同一天到晚的客户选择变量增量净碰到 (7)

堆积间选择能力当天的净资产净值不同 (8)

当天结售汇综合头寸 (9)

在一天到晚完毕时,累计不快本地居民向C付给外币。 (10)

一天到晚完毕时,堆积间远期外币行业有 (11)

在一天到晚完毕时,表露于客户的不妥选择变量增量 (12)

在一天到晚完毕时堆积间超重的选择变量增量的净公开的 (13)

日收付取得 (14)

附加项

在同一天到晚,客户的俗僧结算机能和调动球员 (15)

凡例:

注:1、(9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)

(14)=(9)-(10)-(11)-(12)-(13)

2、当天客户/堆积间选择能力变量增量净风险:构成堆积外币的选择能力。,拿 … 来说,达美航空的暴露量比前一天到晚增长了很多。,改动积极价值的差值,相反,失调用加的来计算。;为堆积外币的构成

独身选择,拿 … 来说,达美航空的暴露量比前一天到晚增长了很多。,失调用加的计算。,相反,失调是加的。;变量增量表露于当天每个人选择能力和变量增量净风险的不同。

3、选择能力期满,假定完成,delta值为1。;假定它不完成,delta值为0。。

附件2:

( 堆积)大额外币行业统计资料

年 月 日

单位:数千

外币可改变性

行业类别客户决定行业房地产行业钱币

注:1、行业外币;2、事务类别分为堆积对客户。、堆积它自己;3、行业的财产分为踏出的路计划。、资金和银行家的职业计划;4、行业产生分为点播。、转发(署名)、选择(署名);5、肥沃的的排列和交易基准超越5000数千。。

Leave a Comment

(0 Comments)

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注