国家外汇管理局综合司关于调整银行结售汇综合头寸统计报表及报送方式的通知

国家外币支配局各省、市政当局、直辖市市人民政府、外币支配部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局,中国1971外币布置将存入银行:

为更远地改良将存入银行结售汇综合头寸日志和大额结售汇职业统计学任务,以下使充满如次:

一、基金外币进出监测仪的需求,国家外币支配局决议修长的结售汇综合头寸日志体式(附件1、2)。

二、修长的宣告的需求,国家外币支配局对结售汇综合头寸体系停止了晋级。新发布结售汇综合头寸体系仍经过国家外币支配局应用服务平台(略语ASOne)报

送。在内部地,外币局的地址是:,将存入银行拜访地址是:http:

//asone.safe:9101/asone/。体系使用方法详见ASOne平台主页“经用下载”列“结售汇综合头寸体系用户使用手册”。

三、新发布结售汇综合头寸体系上部位任务分为两个阶段停止:

(1)3 – 9个月,2012年8月20日,新发布结售汇综合头寸体系停止试运转。与此同时,将存入银行依然经过旧版结售汇综合头寸体系向外币局听从正式档案。将存入银行应

同时在新发布结售汇综合头寸体系中听从实足2个职业日的档案,确保档案可以发送到体系的新发布本。,不管到什么程度档案只作为检验档案支配来支配。。

(二)自2012年9月4日(听从9月3日的结售汇综合头寸档案)起,新发布结售汇综合头寸体系正式运转,旧版结售汇综合头寸体系封锁,将存入银行必需品经过新发布。

售汇综合头寸体系向外币局听从档案。新发布结售汇综合头寸体系启用后,将存入银行不再经过描绘方法听从《结售汇综合头寸日日志》。

四、将存入银行结售汇综合头寸和大额结售汇职业的别的方法性盘问,仍比照《国家外币支配局下去将存入银行结售汇综合头寸支配参与成绩的使充满》(汇发[2010]56号)表现。

五、分局、外币支配部门接到使充满。,应即时向激励支店在本质上的jurisdi、使分支与城市商业将存入银行、群落商业将存入银行、群落共同工作从事金融活动机构、外资将存入银行。

表现中间的成绩,请即时润色国家外币支配局。。

事情伴奏润色打电话:010-68402271、68402313;

技术伴奏打电话:010-68402220。

附件:1. ( 将存入银行)结售汇综合头寸日日志

2. ( 将存入银行)大额外币职业统计学

2012年8月10日

中间定位物:

附件1: ( 将存入银行)结售汇综合头寸日日志

附件2: ( 将存入银行)大额外币职业统计学

附件1:

( 将存入银行)结售汇综合头寸日日志

年 月 日

单位:成千的

项 目 极限 结算/紧握 销路/销路

上一日结售汇综合头寸 (1)

当天向客户销路外币 (2)

当天外币职业 (3)

当天将存入银行同性一出示就外币职业 (4)

在同总有一天,客户的远期和约。 (5)

当天将存入银行同性远期外币职业 (6)

同总有一天的客户选择变量增量净吃或喝 (7)

将存入管排间的调动球员当天的净资产净值多样 (8)

当天结售汇综合头寸 (9)

在总有一天完毕时,累计不快当地的向C发工资外币。 (10)

总有一天完毕时,将存入管排间的远期外币职业有 (11)

在总有一天完毕时,表露于客户的不妥选择变量增量 (12)

在总有一天完毕时将存入管排间的放肆选择变量增量的净公共的 (13)

日收付成功 (14)

附加项

在同总有一天,客户的一世纪一次的使沉淀机能和调动球员 (15)

凡例:

注:1、(9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)

(14)=(9)-(10)-(11)-(12)-(13)

2、当天客户/将存入管排间的调动球员变量增量净风险:成形将存入银行外币的调动球员。,像,达美航空的公开量比前总有一天增长了很多。,找头积极价值的差值,相反,极限用外加来计算。;为将存入银行外币的成形

独一选择能力,像,达美航空的公开量比前总有一天增长了很多。,极限用外加计算。,相反,极限是外加。;变量增量表露于当天一切的调动球员和变量增量净风险的多样。

3、调动球员满期,免得表现,delta值为1。;免得它不表现,delta值为0。。

附件2:

( 将存入银行)大额外币职业统计学

年 月 日

单位:成千的

外币代替物

职业类别客户称呼职业资产职业钱币

注:1、职业外币;2、事务类别分为将存入银行对客户。、将存入银行本质上;3、职业的质量分为价格稳定同上。、资金和从事金融活动同上;4、职业一段音乐分为一出示就。、转发(署名)、选择能力(署名);5、大方的的互换和销路规范超越5000成千的。。

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